Estimation des sensibilités de la CVA par Adjoint Différentiation

Etude interne
Auteurs : A. Misko, I. Bninou

Il existe plusieurs méthodes d’estimation de sensibilités (grecs). Cet article vous présente la méthode Adjoint différenciation (AD) qui permet une considérable optimisation du temps de calcul par rapport aux autres méthodes sans néanmoins détériorer la précision.