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NEWS

Nexialog kick-off 2019

Kick-off Nexialog 2019 à Séville

13 mars 2019


Nexialog de passage à Rennes pour le forum de l’ENSAI

22 novembre 2018


Nexialog au Forum DUAS

16 novembre 2018


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PUBLICATIONS

Incertitude de modèle et arbre binomial

Incertitude de modèle et arbre binomial

3 mars 2019


 Cet article vise à élargir le pricing d’option par arbre binomial en prenant en compte le risque d’incertitude du modèle. En effet, dans le modèle CRR (Cox Ross Rubinstein), le taux sans risque et la volatilité sont considérés constants et connus...

Les xVA : quels apports pour les produits OTC ?

9 novembre 2016


Le pricing des produits OTC appréhende difficilement des éléments essentiels, tels que le risque de contrepartie ou le coût de financement. Les xVA permettent des ajustements afin d’affiner cette valorisation. Que sont capables de proposer les xVA ?

Nexialog R&D Paper, Dynamic Asset Allocation

30 décembre 2015


Différents régimes économiques exigent différentes allocations d’actifs; les analyses effectuées sur un univers d’investissement diversifié montrent clairement la pertinence des modèles à changement de régimes (semi) Markoviens à rendre compte des faits stylisés des rendements financiers, ainsi qu’à capturer les changements brusques de leurs comportements.
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