Recherche & Développement

Rassemblant dans ses équipes des compétences variées, le pôle R&D permet à Nexialog Consulting non seulement de proposer de nouvelles offres et de développer des approches innovantes pour ses clients, mais aussi de former en permanence ses consultants, afin de répondre de manière pertinente et efficace aux exigences des dernières réglementations.

Les enjeux

#valorisation

Parce que l’innovation est synonyme de différenciation et de progrès, le pôle R&D de Nexialog Consulting occupe une position stratégique dans la valorisation de notre expertise. Sa mission est d’instaurer une culture d’innovation et d’apprentissage continu au sein de Nexialog Consulting. Le pôle R&D assure un renfort auprès des équipes de consultants pour toute question méthodologique ou réglementaire pointue. Chaque année, le pôle R&D met en oeuvre plusieurs projets afin d’anticiper les besoins de nos clients et d’innover dans la conception de nos solutions. Il s’attache à répondre du mieux possible aux attentes d’un marché en perpétuel renouvellement.

Ancrer et diffuser

#connaissance

L’équipe a ainsi mis en place un programme visant à ancrer nos expertises et à diffuser la connaissance auprès de nos collaborateurs et de nos clients :

Publications d’articles de recherche dans des revues spécialisées.
Publications de notes internes et de retours d’expérience.
Mise en place d’un programme de formation par des intervenants externes ou internes (exemples : “Bâle 3 risque de contrepartie”, “Les méthodes de provisionnement en assurance”, “Le risque opérationnel”, “La blockchain”, etc.).
Présentation de nos éléments de réflexion et d’analyse sur des problématiques méthodologiques et d’actualité.
Partage d’expertise à nos clients à travers des workshops, tables rondes, formations.

Collaborateurs
spécialisés

Stagiaires
par an

Notes et articles
en 2020

Conférences
par an

Publications

#recherche

12/05/2021

FRPS

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10/05/2021

Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique

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10/05/2021

New determinants of the dollar-petrol link

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Relations écoles

#formation

Les membres du pôle R&D interviennent régulièrement auprès des écoles dans le cadre de cours, de conférences techniques, d’encadrement de projets de fin d’études ou encore de concours. En effet, partager connaissances et savoir-faire auprès des étudiants reste au coeur de la démarche des équipes R&D. Elles participent également aux forums de recrutement des écoles afin de dénicher les talents de demain.

Pour continuer à innover et à apporter de la valeur autant en interne qu’à l’externe, le pôle R&D recrute chaque année plusieurs stagiaires et alternants. Effectuer un stage au sein du département R&D de Nexialog Consulting, c’est collaborer avec des experts sur des sujets innovants, apporter ses connaissances en clientèle mais aussi se former et s’enrichir grâce aux ressources du pôle.

Les étudiants peuvent être amenés à travailler sur de nombreux sujets innovants :

IFRS 17 : Comparaison des approches de calcul RA.
Metamodeling SCR (modèle interne).
Identification cycle économique & amélioration de l’algorithme Baum-Welch
Calcul des sensibilités CVA par adjoint différenciation.

Conférence - Clustering de stratégies d'investissement ''Momentum''

Pour construire un portefeuille d’investissement efficient, une approche robuste devrait commencer par regrouper les supports ayant des comportements proches (performances corrélées) dans des clusters homogènes.

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Vulgarisation - €STR, le nouveau taux de référence de la BCE

Connaissez-vous l’€STR, Euro Short-Term Rate ?

Face aux révélations de manipulations sur les différents taux de référence comme l’EONIA ou l’EURIBOR, la BCE a décidé de renforcer le cadre réglementaire applicable aux indices de références et de réformer leur calcul en créant l’€STR, Euro short-term rate.

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Conférence : Metamodel du Best Estimate dans le cadre d'un modèle interne

Dans une vision économique du bilan, le calcul des provisions (BE) repose sur la projection stochastique des flux d’engagement net de l’assureur. Ces projections sont réalisées à l’aide d’un modèle ALM et sont généralement coûteuses en temps de calcul.

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Conférence : Le traitement des frais sous IFRS17

La nouvelle norme comptable internationale IFRS 17 Contrats d’assurance a été publiée le 18 mai 2017 et entrera en vigueur au 1er Janvier 2023. Cette norme vise principalement à réduire les différences d’évaluation et de comptabilisation des contrats d’assurance entre pays et à favoriser la cohérence avec les autres normes (en l’occurrence IFRS 9 et Solvabilité 2).

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Vulgarisation : FRTB - Default Risk Charge

Jusqu’ici le risque de défaut était couvert par l’Incremental Risk Charge, une charge en capital imposée par Bâle 2.5. Cependant le risque de défaut touche aussi les produits du monde des actions, c’est pourquoi le régulateur a mis en place la Default Risk Charge.

La Default Risk Charge permet donc à la banque de calculer son besoin en fonds propres pour couvrir son risque lié au défaut tout en prenant en compte la corrélation de ces défauts sur ses activités de marché.

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