Recherche & Développement Toutes les publications Métamodélisation ALM : étude de performance sur différents cas d’usage en épargne-retraite

Métamodélisation ALM : étude de performance sur différents cas d’usage en épargne-retraite


Télécharger le fichier

ETUDE INTERNE
AUTEURS : MEDHI JACQUELINE, VALENTIN ERADES, ARESKI COUSIN

Cet article présente une étude collaborative menée par Nexialog Consulting et le département ALM d’un grand groupe d’assurance. Il explore la construction d’un méta-modèle ALM, conçu pour reproduire rapidement et avec précision les principaux indicateurs du bilan tout en optimisant les ressources de simulation. En s’appuyant sur des algorithmes d’apprentissage statistique, l’étude compare différentes approches pour prédire le Best Estimate (BE) et le Solvency Capital Requirement (SCR) dans le cadre de Solvabilité 2. Les résultats, axés sur l’épargne-retraite, montrent que cette approche est particulièrement efficace dans divers cas d’usage, tels que la prédiction du BE et du SCR en période de forte charge opérationnelle.

Télécharger le fichier

Publications récentes

#news

Rapport SFCR 2024 Tendances Du Marché IARD

08/07/2025

Rapport SFCR 2024 – Les tendances du marché IARD

Lire plus
Mutualisation Des Risques Climatiques Les Pistes De Réforme Du Haut Commissariat à La Stratégie Et Au Plan Nexialog Consulting

03/07/2025

Mutualisation des risques climatiques : les pistes de réforme du Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan

Lire plus
Variabilité Des Fonds Propres En Europe Article Banque Nexialog Consulting

01/07/2025

Variabilité des fonds propres en Europe : progrès et défis selon le rapport de l’exercice de benchmark crédit de l’EBA 2024

Lire plus