Les risques climatiques dans les modèles de crédit

Etude interne

Auteur : Thierry Kengne

Les attentes prudentielles de la BCE en matière de gestion des risques liés au climat et à l’environnement obligent les banques à intégrer progressivement les risques climatiques dans la gestion des risques traditionnels, notamment le risque de crédit. Nous évoquons dans cette note les évolutions réglementaires sur le sujet, les pistes d’intégration de ces risques dans les modèles de crédit , les challenges potentiels et les impacts attendus sur les portefeuilles prudentiels.

Nous présentons particulièrement les grandes lignes des stress tests climatiques pilotes lancés par l’ACPR (scénarios, segmentation des portefeuilles, contraintes de bilan dynamique & d’horizon temporel).