Initial Margin


Etude interne
Auteurs : A. Misko, A. Zarbi

 

L’Initial Margin pour les dérivés OTC non compensés a pris de plus en plus d’importance suite aux exigences de la BCBS-IOSC. Cet appel de marge a pour but de réduire l’exposition au risque de marché pendant la période nécessaire pour la liquidation/remplacement du portefeuille négocié suivant le défaut d’une contrepartie.

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