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Gestion des facteurs de risque non modélisables (NMRF)


Etude interne
Auteur : Nexialog Consulting & Scalnyx

 

La revue fondamentale du trading book (FRTB) élaborée par le comité de Bâle (Basel Committe on Banking Supervision) impose une série d’exigences dont l’entrée en vigueur a eu lieu en janvier 2022. L’une des innovations principales définies par FRTB concerne l’introduction du concept des facteurs de risque non modélisables (NMRF), ce qui nécessite la détention de fonds propres supplémentaires. Les institutions financières cherchent à réduire ces capitaux afin d’augmenter leur rentabilité.

Cet article vise à présenter une méthode de gestion des facteurs de risque non modélisables via Machine Learning et de comparer les résultats obtenus avec la méthode de place.

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