Recherche & Développement Toutes les publications Gestion des facteurs de risque non modélisables (NMRF)

Gestion des facteurs de risque non modélisables (NMRF)


Télécharger le fichier
Etude interne
Auteur : Nexialog Consulting & Scalnyx

 

La revue fondamentale du trading book (FRTB) élaborée par le comité de Bâle (Basel Committe on Banking Supervision) impose une série d’exigences dont l’entrée en vigueur a eu lieu en janvier 2022. L’une des innovations principales définies par FRTB concerne l’introduction du concept des facteurs de risque non modélisables (NMRF), ce qui nécessite la détention de fonds propres supplémentaires. Les institutions financières cherchent à réduire ces capitaux afin d’augmenter leur rentabilité.

Cet article vise à présenter une méthode de gestion des facteurs de risque non modélisables via Machine Learning et de comparer les résultats obtenus avec la méthode de place.

Télécharger le fichier

Publications récentes

#news

Benchmark Blue Economy Nexialog

12/06/2025

Benchmark Blue Economy

Lire plus
Panorama Du Marché De La CyberAssurance Décryptage Du Rapport LUCY 2025 Et Analyses Complémentaires

10/06/2025

Panorama du marché de la CyberAssurance : Décryptage du Rapport LUCY 2025 et analyses complémentaires

Lire plus
Maîtrise Du Risque De Liquidité En Situation De Dépassement De Gap Exigences Prudentielles Et Solutions De Couverture En ALM Nexialog Article

26/05/2025

Maîtrise du risque de liquidité en situation de dépassement de Gap : exigences prudentielles et solutions de couverture en ALM

Lire plus