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Modélisation RMB

#risque de crédit

Le cadre réglementaire auquel sont soumises les institutions financières vise à protéger à la fois les clients et les investisseurs. Il évolue régulièrement et se décline en un volet prudentiel, qui impose aux banques un certain niveau de solvabilité (Bâle III), et un volet comptable qui impose une méthode de provisionnement des actifs financiers (IFRS 9).

Dans les deux cas, le risque de crédit est modélisé à partir de trois paramètres principaux : la probabilité de défaut (PD), l’exposition au défaut (EAD), le taux de perte en cas de défaut (LGD). Le cycle de modélisation commence lors de la conception du modèle et se poursuit par sa validation par des équipes indépendantes. Ses performances sont ensuite régulièrement évaluées lors d’exercices de backtesting. Les modèles sont construits à partir de données historiques et se montrent parfois inefficaces à capter les scénarios les plus extrêmes. Pour pallier cette faiblesse, des stress-tests permettent de quantifier l’impact de scénarios économiques “extrêmes”.

Nexialog accompagne ses clients dans la modélisation du risque de crédit dans son ensemble. Grâce à l’expérience accumulée auprès des principales banques de la place, nous disposons d’une expertise nous permettant d’intervenir sur les phases de traitement des données, de modélisation des scores d’octroi, d’estimations des provisions et des paramètres réglementaires mais aussi dans des projets post-modélisation lors d’exercices de stress-test, de backtesting ou de validation indépendante.

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#retour d'expérience

Refonte des modèles IFRS9

Au sein de l’équipe SAD d’un grand groupe bancaire.

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Refonte du modèle de PD Banque

Au sein des équipes de Modélisation Quantitative d’une banque publique de développement.

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Mise en œuvre du nouveau défaut EBA

Au sein des équipes IFRS9 d’un groupe bancaire et assurantiel.

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Projet Nouveau Défaut

Au sein de l’équipe Project d’un groupe bancaire.

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Mission IFRS9 RISQ-ERA-MOD

Au sein des équipes RISQ/ERA/MOD d’un groupe bancaire.

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ReBOOT – revue des modèles Non-Retail

Au sein des équipes Model Design d’un groupe bancaire.

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