Analyse quantitative

Les produits les plus complexes demandent une maîtrise des modèles mathématiques afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à ces produits.
La gestion des risques passe aussi par l’élaboration de méthodologie de chocs afin de construire les métriques de risques requises par la réglementation comme la VaR ou les stress tests.
Il faut pour cela, des analystes quantitatifs capables d’analyser les modèles mathématiques afin de juger lesquels seront les plus pertinents pour gérer ces assets, mais aussi d’aider à l’implémentation de ces méthodologies dans les différents SI de la banque.

Nos consultants accompagnent les équipes de production sur l’analyse quantitative, aussi bien sur la rédaction de méthodologies de pricing et/ou de chocs sur toutes les asset class.
Fortement lié à notre activité R&D, nous proposons des formations et aussi des veilles sur les différents modèles présents et en élaboration.

Pour faire face aux recommandations des régulateurs et aux prérequis de provisions, les institutions financières cherchent à contre-valoriser leurs instruments financiers de façon indépendante.
En effet, il s’agit de pouvoir challenger la qualité des données ainsi que les modèles utilisés.
Pour cela, il faut se doter de données externes, issues de consensus ou observables mais aussi être capable de s’adapter à tous les systèmes de pricing internes afin de comparer et analyser ces prix.

Nos consultants expérimentés sur les modèles, les outils de pricing sur tous types d’asset dans différentes BFI (Natixis, CACIB) accompagnent vos équipes IPV afin de répondre aux exigences réglementaires (IFRS, TOTEM) et à la gestion des risques des portefeuilles (Réserves, Prudent valuation).