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Standards de modélisation A-IRB

#Nexialog

CONTEXTE

  • Suite aux missions TRIM BCE, notre client, comme la plupart des grands groupes bancaires de la place, doit faire faire face au traitement d’un certain nombre de recommandations (obligations) concernant leurs modèles internes dans des délais serrés.
  • Dans ce contexte le département des risques a souhaité anticiper un calendrier d’évolutions réglementaires chargé à implémenter en parallèle du traitement de ces obligations, par la mise en place d’un programme de convergence de modèles à long terme. Ce dernier vise à rationaliser le portefeuille de modèles actuel par la mise en place de modèles communs.
  • Afin d’initié ce processus de convergence, notre client a fait appel à Nexialog pour l’assister dans la définition de ses Standards Groupe de modélisation A-IRB sur le Risque de Crédit.

 

TYPE DE MISSION

  • Projet réglementaire balois
  • Standard de modélisation A-IRB

 

OUTILS UTILISÉS

  • Office
  • R

TRAVAUX RÉALISÉS

Définition des standards de modélisation  en coordination avec les différentes entités du Groupe

  • Cadrage du projet et mise en place d’une communauté constituée des modélisateurs
  • Organisation et animation des ateliers avec la communauté afin de recueillir les best practices de modélisation au sein des entités
  • Gap analysis des méthodologies de modélisation existantes avec les EBA guidelines et prise en compte des recommandations TRIM/BCE

Rédaction des Standards de modélisation

  • Définition de la structure et du contenu des Standards de modélisation
  • Coordination de la rédaction des Standards et prise en charge des Standards liés aux paramètres bâlois (PD, LGD, ELBE, UL et CCF/EAD)
  • Animation des phases de relecture avec les entités et constitution du livrable pour soumission à la revue interne

Accompagnement à la revue des Standards par l’audit interne

  • Participation aux ateliers de revue
  • Ajustement des Standards en fonction des recommandations issues de la revue

Test & Learn

  • Revue des Standards suite à la première implémentation par les entités du Groupe et aux retours du régulateur.
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