Revues indépendantes des modèles de notations internes

#Nexialog

Suite aux missions TRIM BCE, notre client, comme la plupart des grands groupes bancaires de la place, doit faire face au traitement d’un certain nombre d’obligations concernant leurs modèles internes.
Dans ce contexte le département en question a mis en place le programme de convergence de modèles à long terme. Ce dernier vise à rationaliser le périmètre des modèles internes dans un objectif de (I) – simplification des modèles et (II) – d’ harmonisation des systèmes de notation dans le groupe (III) – tout en assurant la conformité avec le règlementation actuelle et ses principales évolutions (« IRB Repair»).
Au sein de ce programme, l’équipe intervient dans la revue des modèles développés.

Mission de revue d’un modèle bâlois de LGD sur un périmètre Mid Corporate
(Phase 1 du projet)

Validation de la conformité réglementaires des méthodologies de modélisation.
Revue des hypothèses statistiques et de l’implémentation du développement de modèle et de la segmentation.
Revue de l’implémentation du calibrage, comprenant la méthode d’estimation des couts et recouvrements futurs, des ajustements Downturn et ELBE et des Marges de Conservatisme.
Etudes de sensibilité sur les modèles obtenus.
Analyses spécifiques sur l’homogénéité des classes de LGD : challenge des résultats audités, travail sur la définition d’homogénéité, développement d’une méthodologie de test d’homogénéité et tests d’actions de remédiation.
Soumission des recommandations et rédaction du rapport d’audit.
Revue des réponses aux recommandations et rédaction des mémos de clôture.

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