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ReBOOT – revue des modèles Non-Retail

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CONTEXTE

  • Reboot est un programme de refonte des modèles internes du client, un grand groupe bancaire, qui se déroulera sur les 3 à 5 prochaines années, avec un plan de remédiation spécifique.
  • Le projet vise à rationaliser le périmètre des modèles internes dans un objectif de (I) – simplification des modèles et (II) – d’ harmonisation des systèmes de notation dans le groupe (III) – tout en assurant la conformité avec le règlementation actuelle et ses principales évolutions (« IRB Repair »).
  • Les modèles internes Non-Retail sont donc revus conformément aux exigences de l’EBA et aux obligations de la BCE, afin d’en réduire le nombre et de les rendre plus robustes.

 

TYPE DE MISSION

  • Revue et mise à niveau des modèles internes Non-Retail

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS
  • Pack Office

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Préparation des bases de données
    • Définition/identification/implémentation du scope de modélisation en accord avec les métiers et les filiales
    • Collecte des « Risk drivers » pour la modélisation de la PD
    • Intégration des données provenant des filiales du groupe bancaire
    • Mise en place des tests de cohérence des données
  • Modélisation / Calibration des paramètres de risque (PD)
    • Analyse de l’échelle de notation CORPORATE actuelle
    • Proposition de nouvelles classes homogènes de risque (Risk Differentiation)
    • Estimation de la PD par classes de risque (Risk Quantification)
    • Tests des différentes méthodologies d’application des marges de conservatisme (MoC C)
    • Etude d’impact en RWA
  • Réalisation d’études ad hoc
    • Réalisation de cas de test du nouveau modèle de LGD CORPORATE
    • Simulation des impacts en RWA du nouveau modèle de LGD CORPORATE
    • Participation à la mission « TRIM PGNNR » et réponse aux requêtes de la BCE

 

RÉSULTATS

  • Bases de modélisation
  • Codes de création des bases et codes de modélisation
  • Documentation des travaux réalisés