CONTEXTE
- Cette mission s’inscrit dans le cadre du chantier « Performance & Analytics » qui entre dans sa phase d’industrialisation et plus généralement dans le cadre de la préparation à l’entrée dans Bâle IV.
- L’outil concerné permet de mesurer les performances dans une optique de monitoring des modèles de crédit du groupe. Initialement développé localement sous forme de POC, il s’agit de traduire cet outil en véritable plateforme à échelle industrielle pour rentrer dans le mode « Run the bank ».
- La mission porte principalement sur les spécifications fonctionnelles, l’implémentation des KRI (Key Risk Indicator) et la gouvernance du projet :
– Suivi de la mise en place de la solution transitoire : Participation aux tests et à la validation
– Définition de la solution cible : Définition de l’architecture fonctionnelle, des exigences fonctionnelles et formalisation de l’expression du besoin
– Participation aux développements des KRI dans l’outil cible
– Pilotage du projet : Représentation du département RISQ/MRM au sein de la gouvernance du projet
TYPE DE MISSION
- Développement et maintenance évolutive d’outils
- Backtesting, Modélisation, Exercices réglementaires
OUTILS UTILISÉS
- R, R Shiny, R Markdown
- Dataiku, VS Code, Github
- Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
TRAVAUX RÉALISÉS
Cadrage des travaux
- Montée en compétence sur l’outil existant
- Définition du périmètre d’industrialisation
- Identification des besoins métiers et des contraintes techniques
- Etablissement d’un ordre de priorité des besoins
Réalisation des travaux séparés en deux parties :
Partie 1 : Solution transitoire
- Intégration de nouveaux périmètres dans l’outil
- Assurer le point d’entrée MRM aux équipes IT
- Définition et mise en place d’une solution dégradée pour le périmètre Retail
Partie 2 : Outil cible
- Appui sur le cadrage initial des besoins métiers
- Prise en compte essentielle des contraintes technologiques
- Développements des KRI dans l’outil cible
- Capitalisation sur l’expérience de mise en place de l’outil transitoire
- Analyse claire et argumentée de la conformité de l’outil cible aux besoins et de sa compatibilité avec les moyens technologiques
Recette technique
- Faire des tests d’acceptation
- Correction des éventuelles anomalies
Pistes d’audit de l’ensemble des travaux
