CONTEXTE
La mission s’est déroulée dans le cadre d’une mission IMI (Internal Model Investigation) de la BCE sur le portefeuille GNRRP (Global Non Retail Rating Policy). Le portefeuille GNRRP regroupe des tiers non Retail (au sens du CRR) ne s’inscrivant dans aucune des SRP (Specific Rating Policy) de la segmentation du client, grand groupe bancaire. Il s’agit de tiers tels que des centres de trésoreries, d’holding d’investissement, de SPC… La mission BCE était chargée d’inspecter les modèles PD, LGD et CCF afin de s’assurer de leur conformité avec les textes réglementaires. Au sein de l’équipe Model Performance, il s’agissait de répondre aux demandes de la BCE sur le paramètre LGD ainsi que sur les questions de data quality.
TYPE DE MISSION
OUTILS UTILISÉS
