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Mission IFRS9 RISQ-ERA-MOD

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CONTEXTE

  • La prestation se déroule au sein du pôle Retail du département RISQ/ERA/MOD (pour RISQue, Enterprise Risk Analytics, MODélisation). Ce pôle est chargé, dans le cadre de la gestion du risque de crédit sur les particuliers, de modéliser les paramètres réglementaires (Bâlois et IFRS9).
  • La première partie de la prestation concerne plus particulièrement les activités de conception, de calibrage et de backtesting des modèles de provisions IFRS9.
  • La seconde partie de la prestation consiste à accompagner RISQ/ERA/MOD, dans la cadre de la revue TRIM Crédit Logement menée par la BCE, sur la production d’indicateurs de qualité des données.
  • La troisième partie de la prestation consiste à produire les travaux de Stress-test EBA 2018 sur le périmètre Retail du groupe bancaire, centralisés chez RISQ/ERA/MOD.

 

TYPE DE MISSION

  • Production, Modélisation, Backtesting
  • Exercices réglementaires

 

OUTILS UTILISÉS

  • SAS
  • R
  • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

TRAVAUX RÉALISÉS

  • Mission 1 : Mise en place du processus cible de calibrage des modèles IFRS9
    • Etude de l’intégration de Forward-Looking sur la LGD
    • Mise en place d’un suivi de gouvernance du processus cible IFRS9
    • Participation au recalibrage semestriel des paramètres IFRS9
    • Etude de l’intégration du taux de remboursement anticipé
    • Chiffrage des écarts entre les simulations de provisions réalisées au sein de l’entité BddF Retail et celles réalisées par le calculateur mutualisé qui se sert des paramètres fournis par BddF Retail pour calculer la provision
    • Organisation du Backtesting des paramètres IFRS9 : intégration du Backtesting dans le process IFRS9 puis participation à sa réalisation.
  • Mission 2 : Exercice TRIM Crédit Logement (revue des modèles internes)
    • Production des indicateurs de qualité de données et piste d’audit
    • Synthèses des résultats et réponses aux sollicitations BCE
  • Mission 3 : Stress-Test EBA 2018 sur le périmètre Retail du groupe bancaire
    • Calculs des paramètres PIT (PD IFRS9 et matrices de transition)
    • Envoi des paramètres et échanges avec le département responsable du calculateur des ECL et des RWA (DATALAB)

 

RÉSULTATS

  • Implémentation des programmes automatisés en SAS et R
  • Mission 1 : notes des travaux (calibrages, Backtesting, études) et note de gouvernance du processus cible IFRS9
  • Mission 2 : note de synthèse des indicateurs de qualités de données, et piste d’audit de la production de ses indicateurs
  • Mission 3 : note descriptive des livrables envoyés DATALAB