Mission d’inspection BCE

#Nexialog

Mission d’inspection de la BCE sur le périmètre GNRRP (Global Non Retail Rating Policy) IRBA d’un grand groupe bancaire.
Ce portefeuille regroupe des tiers non retail au sens du CRR qui ne s’inscrivent dans aucune SRP (Specific Rating Policy).
Il s’agit par exemple des centres de trésoreries, d’holding d’investissement, de SPV…
Au sein de l’équipe Risk ERA, nous étions chargés de la réponse aux requêtes BCE et de la coordination entre les différentes entités du groupe bancaire.

Requêtes concernant la base de backtesting PD :
- Description de la construction de la base
- Réalisation de statistiques descriptives
- Présentation des résultats aux inspecteurs
Etude de l’impact de Bâle 4 sur l’exposition et sur les RWA :
- Collecte des informations au niveau tiers
- Comparaison à un niveau agrégé des chiffres Bâle 3 vs Bâle 4
- Documentation des résultats
Etude sur la qualité des données sur les différents systèmes SI :
- Développement de contrôles (valeurs extrêmes, valeurs manquantes, contrôles de cohérence, volumétries)

Travaux automatisés en SAS et en Excel
Documentation de la réponse de chaque requête décrivant la problématique, les travaux réalisés et les résultats obtenus
Support de présentation PowerPoint destiné aux inspecteurs

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