TRAVAUX RÉALISÉS
- Stratégie de test des recettes sur les modifications effectuées sur la définition de défaut
- Stratégie de test de la recette du défaut report risque
- Stratégie de test de la recette des corrections sur les moratoires SICLID
- Mise en œuvre du backtesting RIO
- Backtesting de tous les paramètres dans le cadre du projet reboot : PD, LGDS, LGDD, CCF
- Contrôle de la qualité des données
- Etude d’impact des évolutions des différents calibrages du backtesting
- Réponse aux questions de l’ACPR sur le backtesting
- Mise en œuvre des templates BCE du backtesting interne (Socrate)
- Mise en œuvre des tables en entrée des codes du groupe bancaire
- Adaptation et correction des codes du groupe bancaire
- Mise en œuvre des templates et prise en charge des questions et suggestions de RISK IR
- Etudes d’impact
- Etude comparative des coûts de gestions appliqués au calcul de la LGD et des coûts de gestion enregistrés par la finance
- Etude d’impact des défauts niveau dossiers versus défauts niveau contrats
- Etude d’impact de l’attribution de la pire classe de risque aux contrats MSO
- Mise en œuvre d’un cadre d’analyse pour l’étude EL-PROVSION (proposition de cadre, mise en œuvre, propositions d’output et de formats de sortie)
RÉSULTATS
- Validation des templates BCE par RISK IR et envoi au régulateur
- Production de tous les livrables du projet reboot (backtesting RIO)
- Production des stratégies de tests qui font partie de la documentation de la nouvelle définition du défaut
