TRAVAUX RÉALISÉS
- Suivre la mise à jour des paramètres des entités du groupe bancaire et assurantiel, s’assurer de la cohérence entre les différentes MAJ, entre la méthodologie groupe, le guide de ce groupe bancaire et assurantiel et l’implémentation chez les entités
- Participer à l’analyse des impacts de nDoD et des différentes pistes pour optimiser le CdR
- Refonte du modèle PD TTC
- Refonte du modèle PD FLG (modèle régression linéaire avec les variables macro, la nouvelle méthode de glissage pour les variables explicatives)
- Nouvelles segmentations LGD/ELBE : au lieu des segmentations par produits, tester une segmentation par la classe du risque, i.e pour ELBE, par exemple, utiliser le motif d’entrée en défaut pour segmenter ; pour LGD, utiliser le pic d’impayé pour segmenter etc.
- Nouvelles méthodologies pour grouper les ELBEs : justifier la cohérence de l’algo proposé par le groupe, tester la segmentation par Tuckey test
- Apporter des évolutions bâloises dans le modèle IFRS9 : traitement des défauts multiples, l’estimation de LGD avec la pondération par effective, traitement des coûts
- Proposer une nouvelle bucketing/sub-bucketing dans le cadre nDoD
- Evoluer l’outil de calcul provision
- Nouvelle méthode de suivre les contrats restructurés
- Préparer des documents de validation pour les modèles retenus
