Market Risk Platform : Projet SUNRISE
#Nexialog
CONTEXTE
- Dans le cadre de FRTB, le client, un grand groupe bancaire, doit améliorer ses outils de contrôle de ses risques.
- Ce groupe bancaire cherche aussi à mutualiser ses outils de contrôle.
- Pour être en ligne avec FRTB, les outils doivent être flexibles.
TYPE DE MISSION
- Gestion de risques
- Gestion de projets
OUTILS UTILISÉS
- Unix (code en Shell, Matlab)
- Gestion de projet : JIRA, Confluence
- Murex, Summit, Sophis
- Méthode AGILE (SCRUM avec Sprint de 2 semaines)
TRAVAUX RÉALISÉS
- Au sein de l’équipe Econométrie
- Gestion de la chaîne d’économétrie sur l’IRC : mise en place des recommandations TRIM, FRTB, évolution de la chaîne de génération de l’IRC
- Econométrie sur la génération des Stress Tests spécifiques, des Stress Tests Globaux et des stress EBA, mise en place des méthodologies de calibrations des Stress Tests dans la chaîne
- Support sur les chaînes d’Econométrie CVA
- Au sein de l’équipe Scenario Manager
- Gestion de projet sur la mise en place d’un nouveau SI pour les chocs marché/crédit
- Mise en place d’une nouvelle architecture du SI en mode service
- Application des méthodologies de chocs pour différentes métriques de risques : VaR histo, Stress Tests, ES
- Projet en mode Agile sous forme de train SAFE (projet global embarquant une centaine d’intervenants)
- Présentation des démos toutes les 2 semaines au métier pour juger de l’avancement du projet
RÉSULTATS
- Upgrade des différentes chaînes d’Econométrie
- Spécifications et documentations de la mise en place du nouveau SI pour la génération des chocs marché/crédit
- Démos devant le métier
