Appui technique aux équipes modèles

#Nexialog

L’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II en janvier 2016 a permis d’établir un régime de solvabilité reflétant au mieux le profil de risque des assureurs.
Dans ce contexte, le modèle interne du [groupe assurantiel] permet de définir les spécificités locales du profil de risque en matière de besoin en capital. Il offre ainsi la possibilité de mesurer l’exposition aux principaux risques, en ligne avec le cadre Solvabilité II.
Les résultats découlant du modèle interne ainsi que les procédures permettant de les obtenir font régulièrement l’objet de contrôles (ACPR, auditeurs, équipes de validation) en vue d’en garantir une pertinence sans cesse renouvelée.

Objectifs :
- Justifier la pertinence de la matrice d’agrégation des risques majeurs et calibrer les risques de bas du bilan
- Contribuer à la mise en œuvre du plan stratégique 2020-2023
- Calculer le capital réglementaire des mutuelles
- Contribuer au calibrage des portefeuilles répliquants, cœur du modèle interne
- Apporter des réponses aux observations des auditeurs concernant les lois de rachat utilisées dans le modèle
Démarche :
- Calcul de coefficients de corrélation découlant du Tau de Kendall et rapprochement avec les coefficients du modèle interne
- Calcul des effets volume, mix et marché servant à la projection des actifs dans le cadre du plan stratégique
- Contribution à l’exercice de calibrage des portefeuilles répliquants en vue du calcul du capital économique
- Identification des sources d’écarts entre les rachats réels et les rachats attendus

Note méthodologique d’agrégation des risques majeurs du modèle
Fichiers utilisés pour la mise en œuvre du plan stratégique
Note de process sur le calcul du capital réglementaire des mutuelles
Automatisation du processus de reporting des évolutions des conditions de marché
Codes SAS et R, et production d’une note en réponse aux observations des auditeurs sur le calcul des lois de rachat Best Estimates

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