REPLAY | Conférence – Calcul dynamique du SCR en formule standard

Notre conférence sur le « Calcul dynamique du SCR en formule standard » animée par nos experts Areski Cousin, Expert Scientifique R&D, Habib Faye, Manager R&D et Prudence Hounkonnou, Consultant Confirmé R&D, a eu lieu mardi 24/05 à 19h00 !

Dans le cadre de la directive Solvabilité II, la détermination du capital économique se base sur deux principales approches (Formule Standard et Modèle Interne). La mise en place de ces deux approches relève d’une certaine complexité numérique et opérationnelle ainsi que la production des rapports réglementaires (QRT, étude de sensibilité, ORSA, . . .) qui se fait de manière trimestrielle. Dans cette optique, nous étudions ici la piste de la méta-modélisation permettant de déterminer ce capital dans le cadre de la formule standard. Cette étude s’inscrit dans la suite des travaux réalisés sur la détermination du SCR via le modèle interne par le cabinet Nexialog.

Cependant dans la présente étude, nous proposons une approche différente de méta-modèle en formule standard, et qui permet à l’assureur :

• De calculer efficacement ses fonds propres économiques
• D’estimer les sensibilités des fonds propres aux différents facteurs de risque
• D’avoir une vision plus dynamique (journalière, hebdomadaire, …) de sa solvabilité

Dans un deuxième temps, nous proposons aussi une approche d’interprétation basée sur les valeurs de Shapley et les indices de Sobol de tous les modèles d’apprentissage utilisés afin de comprendre au mieux les facteurs de risque qui expliquent la volatilité des fonds propres économiques et donc du SCR. Ainsi cette approche permet un pilotage des risques plus réactif moins fastidieux du point de vue opérationnelle, d’autant plus nécessaire dans ce contexte crise et forte volatilité.

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