ETUDE INTERNE
AUTEUR : MARCOS ABOH & JOSS LATAPIE-GOULIAN
L’objectif principal de cette note est de proposer une méthode d’estimation des impacts du changement climatique sur les pertes financières attendues des banques. La méthodologie adoptée pour stresser l’ECL combine les outputs des stress-test climatiques de ses composantes sous-jacentes (PD et LGD°. Sur la base des scénarios climatiques, cette note propose de combiner les résultats établis dans les deux notes précédentes sur la PD et LGD, afin de projeter les pertes attendues.
