Recherche & Développement Toutes les publications Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique

Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique


Etude interne
Auteurs : P. Hounkonnou, A. Cousin

 

Dans une vision économique du bilan, le calcul des provisions (BE) repose sur la projection stochastique des flux d’engagement net de l’assureur. Ces projections sont réalisées à l’aide d’un modèle ALM et sont généralement coûteuses en temps de calcul. De plus, pour des exercices réglementaires (calcul SCR modèle interne, formule standard, exercices ORSA, calculs IFRS 17) ou pour des besoins internes, le calcul des éléments du bilan (BE, Actif, NAV, EOF) doit être répété à des dates régulières.

Pour réduire la complexité des calculs, des techniques alternatives ont été développées, et notamment l’approche Least Square Monte CARLO (LSMC). En se plaçant dans le cadre de cette approche, cet article propose d’améliorer l’étape régression du LSMC en construisant un metamodel du Best Estimate à horizon un an à l’aide de la technique du krigeage stochastique (processus gaussien).

Télécharger le PDF

Publications récentes

#news

02/11/2022

Traitement des données manquantes dans le milieu bancaire

Lire plus

21/09/2022

MLOps – Comment rendre opérationnel un modèle de machine learning ?

Lire plus
Swaption cube

01/08/2022

GP regression for arbitrage-free construction of The Swaption Cube

Lire plus