Recherche & Développement Toutes les publications Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique

Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique


Etude interne
Auteurs : P. Hounkonnou, A. Cousin

 

 

Dans une vision économique du bilan, le calcul des provisions (BE) repose sur la projection stochastique des flux d’engagement net de l’assureur. Ces projections sont réalisées à l’aide d’un modèle ALM et sont généralement coûteuses en temps de calcul. De plus, pour des exercices réglementaires (calcul SCR modèle interne, formule standard, exercices ORSA, calculs IFRS 17) ou pour des besoins internes, le calcul des éléments du bilan (BE, Actif, NAV, EOF) doit être répété à des dates régulières. Cet article a pour but d’apporter une approche basée sur la régression par processus gaussien (Krigeage stochastique) ?

 

Télécharger le PDF

Publications récentes

#news

10/05/2021

Initial Margin

Lire plus

10/05/2021

New determinants of the dollar-petrol link

Lire plus

10/05/2021

Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique

Lire plus