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Calcul efficace du SCR modèle interne par krigeage stochastique


Etude interne
Auteurs : P. Hounkonnou, A. Cousin

 

Dans une vision économique du bilan, le calcul des provisions (BE) repose sur la projection stochastique des flux d’engagement net de l’assureur. Ces projections sont réalisées à l’aide d’un modèle ALM et sont généralement coûteuses en temps de calcul. De plus, pour des exercices réglementaires (calcul SCR modèle interne, formule standard, exercices ORSA, calculs IFRS 17) ou pour des besoins internes, le calcul des éléments du bilan (BE, Actif, NAV, EOF) doit être répété à des dates régulières. Cet article a pour but d’apporter une approche basée sur la régression par processus gaussien (Krigeage stochastique) ?

 

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