Changement climatique, mortalité et assurance
santé et prévoyance
Des dynamiques sanitaires aux nouveaux outils actuariels. Le changement climatique agit désormais directement sur la santé humaine et transforme le risque santé/prévoyance, longtemps idiosyncratique, en un risque partiellement systémique. Nexialog dresse le tableau scientifique de ce lien, explore les modèles hybrides climat-santé émergents et propose un cadre de recherche appliquée pour la segmentation des vulnérabilités climato-sanitaires.
D'un risque idiosyncratique à un risque partiellement systémique
Le changement climatique n'affecte pas seulement le patrimoine bâti, les actifs financiers ou les chaînes d'approvisionnement : il agit directement sur la santé humaine. Le risque santé, longtemps considéré comme essentiellement idiosyncratique, se mue en un risque partiellement systémique : les chocs climato-sanitaires (canicules, pollution, tensions hydriques) affectent simultanément de larges fractions d'une population, générant des sinistres corrélés dans le temps et dans l'espace.
Cette dérive met sous pression le pilier même du modèle assurantiel : la mutualisation. Quand la corrélation augmente, une partie du risque devient moins diversifiable, renchérissant le capital requis et interrogeant l'assurabilité de certains segments.
Une dérive structurelle du risque santé sous contrainte climatique
Le rapport fondateur de Jean-Pierre Besancenot (CNRS, 2004) établit une relation directe entre conditions thermiques et mortalité journalière, structurée autour d'une Température Minimale de Mortalité. Cette relation, formulée avant les grandes canicules européennes du XXIᵉ siècle, constitue le socle scientifique des modèles de mortalité climatique développés depuis.
La mortalité augmente plus fortement au-delà de l'optimum chaud (défaillance thermorégulatrice, stress cardio-vasculaire) qu'en deçà de l'optimum froid. Les effets du froid se déploient lentement et durablement, tandis que ceux de la chaleur se manifestent de manière aiguë et immédiate : une dissymétrie structurante pour la modélisation actuarielle.
Chaleur sèche
Le déficit hydrique limite le refroidissement évaporatif au sol. Elle accroît les risques d'incendies, la dégradation de la qualité de l'air et les atteintes cardio-respiratoires, avec des effets souvent différés dans le temps.
Chaleur humide
Combine températures élevées et forte humidité relative. Péril le plus dangereux pour la physiologie humaine : l'évaporation de la sueur devient inefficace. Paramètre clé : la température de bulbe humide.
Nuits tropicales
Nuit où la température ne descend pas sous 20 °C, seuil sous lequel l'organisme dissipe la chaleur accumulée. Un marqueur mesurable, cumulatif, généralisé à tout le territoire (étude Nexialog, Lovisolo & Rapior, 2025).
Les tables de mortalité stationnaires ne suffisent plus à refléter la dynamique projetée. Les grilles de segmentation tarifaire santé et prévoyance doivent intégrer des critères d'exposition climatique (îlots de chaleur urbains, humidité relative, qualité thermique du logement, pollution, fréquence de nuits tropicales), à l'image de critères déjà usuels comme la sinistralité historique ou le tabagisme.
L'émergence de modèles hybrides climat-santé
La dynamique climatique doit être traitée comme une covariable exogène des processus de mortalité et de morbidité. Cette hybridation change la nature des modèles actuariels : ils cessent d'être purement démographiques pour devenir climato-épidémiologiques.
Couplage stochastique multi-populations
Guibert et al. (2024) couplent un modèle stochastique multi-populations de mortalité à un modèle épidémiologique climatique, à partir de données quotidiennes de mortalité et de température, pour projeter les effets des scénarios RCP.
Modèle à commutation de régimes
Barigou et al. (2025) proposent un Hidden Markov Model à trois états (normal, choc thermique, choc infectieux), utile pour évaluer les pics de sinistralité en incapacité/invalidité et le risque de basculement.
ALM santé sous contrainte climatique
Raynal (2025) distingue la croissance de fond de la mortalité des chocs extrêmes, une distinction qui conditionne le capital économique et la structuration de la réassurance.
Les stress tests prudentiels actuels (Solvabilité II, ORSA) restent centrés sur des chocs financiers ou pandémiques génériques. Un cadrage climatique santé doit s'appuyer sur des scénarios physiquement réalistes, des données prospectives spatialisées (DRIAS, SAFRAN), la prise en compte des interactions avec les autres risques santé, et une cohérence avec les scénarios NGFS utilisés côté investissement.
Biodiversité et dépendance géographique
L'ACPR a souligné en 2023 que la perte de biodiversité constitue un risque systémique émergent, au même titre que le changement climatique. En parallèle, la dépendance spatiale des événements climatiques renouvelle l'analyse territoriale du risque santé.
Biodiversité : un second risque systémique
Les assureurs sont exposés via leurs portefeuilles d'investissement (secteurs dépendants des services écosystémiques) et leurs engagements assurantiels (agricole, immobilier, industriel, et santé publique via qualité de l'air et de l'eau).
Impact et dépendance : deux mesures à articuler
La TNFD et l'ACPR convergent : mesurer l'impact d'un acteur sur la nature ne suffit pas. Il faut aussi mesurer sa dépendance aux services rendus par les écosystèmes pour évaluer le risque prudentiel.
Dépendance géographique
Les copules tridimensionnelles et surfaces de dépendance développées par Nexialog, initialement pour le Non-vie, se transposent aux vagues de chaleur, îlots de chaleur urbains et diffusion territoriale des risques infectieux.
Segmentation des vulnérabilités, capacités d'adaptation et prévention
Nexialog propose un cadre de recherche appliquée articulant un axe méthodologique, fondé sur les graphes spatio-temporels et le clustering dynamique, et un axe économico-actuariel portant sur les déterminants des vulnérabilités, les inégalités d'adaptation et les leviers de prévention.
Graphes spatio-temporels et Temporal Graph Clustering
Les vulnérabilités climato-sanitaires dépendent de la localisation, des infrastructures de soins, des caractéristiques socio-économiques et des interactions territoriales. Ces dépendances, modélisées via des Graph Neural Networks dynamiques, alimentent un clustering permettant d'identifier des groupes de vulnérabilité évolutifs.
Graphe non connu a priori, finalité de segmentation, dynamique, interprétabilité
L'approche combine plusieurs formes de dépendance (géographique, sanitaire, économique, climatique), vise une finalité de segmentation plutôt que de seule prédiction, suit l'évolution des clusters dans le temps, et garantit l'explicabilité des groupes détectés.
Diagnostic historique des vulnérabilités
Identification de groupes cumulant forte exposition aux chaleurs extrêmes, vulnérabilité sanitaire élevée et faible capacité économique d'adaptation, à partir de données climatiques, démographiques, socio-économiques et sanitaires.
Comment le revenu et le logement modulent l'effet des chaleurs
Revenu, coût de l'énergie, qualité thermique du logement et politiques collectives d'adaptation sont étudiés comme variables modifiant les trajectoires de mortalité projetées.
Adaptation individuelle vs adaptation collective
Comparaison entre une adaptation individuelle (climatisation, ex post) susceptible de renforcer les inégalités, et une adaptation collective (rénovation du bâti, végétalisation, plans chaleur) agissant comme un bien public local.
Trois niveaux de transformation pour l'assurance santé/prévoyance
Scientifique
L'accumulation des données et des modèles rend intenable l'usage de tables de mortalité stationnaires et de modèles purement démographiques. L'hybridation climat-santé est engagée.
Méthodologique
Le passage d'un risque idiosyncratique à un risque partiellement systémique appelle des outils de segmentation spatio-temporelle interprétable et de projection multi-horizon.
Économique et prudentiel
La hausse et la spatialisation des corrélations fragilisent la mutualisation et ouvrent la voie à un protection gap climato-sanitaire, appelant contrats, gouvernance et intervention publique.
La soutenabilité de la couverture santé/prévoyance sous climat dépendra moins d'une révision purement tarifaire que d'une refonte des objets de pilotage : types de vulnérabilité, matrices de transition, structures de corrélation, outils de projection multi-horizon. Cette refonte doit s'ancrer dans des méthodes statistiquement robustes, économiquement interprétables et réglementairement auditables.
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