Bâle IV


ETUDE INTERNE
AUTEUR : GIOVANNI RICCI

 

Après avoir jeté les bases d’une augmentation du niveau et de la qualité des fonds propres, le régulateur international s’est fixé, dès 2015, l’objectif d’accroître la crédibilité et la comparabilité des mesures de risques, tout en simplifiant les mécanismes de calcul. Cette logique d’intervention, basée sur trois dimensions à maximiser (crédibilité, simplicité, comparabilité), a concerné de manière transversale l’ensemble des risques du Pilier I (crédit, opérationnel, marché).

 

Contexte 

La pandémie de COVID19 a contraint à repenser les délais envisagés pour l’application des nouvelles règles finalisant la reforme bâloise.

En mars 2020, le Comité de Bâle a décidé de reporter d’un an, au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur des normes de Final Bâle III pour augmenter la capacité opérationnelle des banques à faire face aux défis de la pandémie. […] En outre, diverses mesures réglementaires ont été prises, tant au niveau international qu’au niveau de l’UE, qui ont permis aux banques d’absorber les pertes dans une phase délicate, de continuer à prêter et de contrer les effets indésirables possibles, compte tenu de la procyclicité des règles, tout en exploitant les éléments de flexibilité prévus dans le nouveau cadre réglementaire.

Le report à début 2023 (voire 2025) pour la mise en œuvre des recommandations ainsi que le choix de ne pas entreprendre d’autres actions de réforme réglementaire (appelées Basel Hard Stop), conférant une stabilité à moyen terme au cadre réglementaire de nature prudentielle, sont certainement des mesures dont tous les acteurs, banques et régulateurs, vont se servir pour approfondir ses impacts et pour les anticiper lors des négociations.

Dans l’UE, la transposition s’effectuera par le biais de processus législatifs ordinaires. Le démarrage des travaux est désormais attendu pour le second semestre 2021, avec la publication de la proposition de la Commission européenne.

 

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