STRESS TEST EBA 2018

#Nexialog

L’EBA organise tous les 2 ans environ des tests de résistance sur les principales banques européennes. L’objectif est d’observer la capacité des banques à assurer une continuité d’activité dans un environnement économique dégradé. L’horizon de stress est de 3 ans. Deux scénarios économiques sont imaginés par l’EBA : le baseline (conditions économiques stables) et l’adverse (conditions économiques stressées).
L’exercice se déroule au plus haut niveau de consolidation de chaque banque concernée. L’impact des scénarios est évalué sur différents types de risque. Cette mission portait uniquement sur la partie risque de crédit et visait à étudier l’impact des scénarios de stress sur le CET1, les RWA et le coût du risque d’un groupe bancaire et assurantiel.

Adaptation de la méthodologie du Groupe aux spécificités du client
Coordination des entités sur les parties collecte de données et projection des PD
Développement d’un outil d’automatisation des stress tests sur la partie collecte de données (SAS) et remplissage des templates (VBA) stressées selon les données fournies par l’EBA
Développement de la méthodologie permettant d’obtenir les paramètres directement liés à l’application d’IFRS9 (calcul des taux de transition entre buckets et des taux de perte)
Implémentation du modèle de Merton dans le cadre de la projection des matrices de transition entre classes de risque (Python)
Rédaction de la documentation sur le modèle de Merton et la méthodologie de stress test

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