23/07/2024
TrendSpot x RegActu – Risk Management & Bank | Juillet 2024
Découvrez la quatrième édition de #Trendspot, sur le thème du Risk Management & Bank ! Cette édition du mois de...
Lire la suiteNotre conférence sur le ”Metamodel du Best Estimate dans le cadre d’un modèle interne” animée par notre Manager Actuariat Conseil, Raphael Konan, et notre Consultant R&D, Prudence Hounkonnou, chez Nexialog Consulting a eu lieu mardi 25/05 à 18h30 !
A travers cette conférence, nos experts ont présenté une méthode d’estimation du Best Estimate à un an dans le but de calculer le SCR. En effet cette approche est inspirée du Least Square Monte Carlo (LSMC) dont l’étape de régression est améliorée en utilisant le krigeage stochastique qui permet :
- La prise en compte de la volatilité introduite par les simulations de Monte Carlo pour une estimation plus efficace et réaliste du BE et la quantification de l’erreur de prédiction.
- L’estimation des sensibilités qui permet d’identifier les facteurs de risque qui impactent les engagements des assureurs afin d’adapter une gestion des risques plus adéquate.
- Un recalcul à fréquence régulière des exigences réglementaires avec une contrainte opérationnelle réduite. Ce recalcul est basé sur l’estimation des sensibilités.
Vous pouvez maintenant visionner notre conférence depuis chez vous !
