Risk models
Accompagner les établissements financiers dans la maîtrise et l’optimisation de leurs modèles de risque
Depuis la crise financière de 2008, les institutions financières font face à des transformations réglementaires et économiques majeures, les poussant à réviser en profondeur leur gestion du risque de crédit.
Dans ce contexte, la Business Unit Risk Models de Nexialog Consulting accompagne les grands établissements bancaires dans leurs enjeux de conformité, de performance et de robustesse des modèles internes.
Forts d’une expertise quantitative reconnue et d’une veille réglementaire constante, nos experts interviennent dans la modélisation et la validation bâloise, le provisionnement IFRS 9, ainsi que dans l’intégration des risques climatiques au sein des frameworks existants.
Nos domaines d'interventions
Notre expertise en modélisation du risque de crédit s’articule autour de quatre grands piliers, permettant d’accompagner les établissements financiers dans leurs enjeux réglementaires, techniques et stratégiques.
Modélisation bâloise
Répondre aux exigences réglementaires en modélisation IRB.
Modélisation IFRS 9
Sécuriser le provisionnement via des modèles ECL robustes.
Nous aidons nos clients à estimer de manière robuste les pertes de crédit attendues (ECL), en intégrant une approche Forward-Looking, les scénarios macroéconomiques, et les spécificités des portefeuilles retail et corporate. Nos consultants interviennent sur la modélisation et le calibrage des paramètres (PD, LGD, EAD), le développement des critères SICR/LCRE, l’intégration d’overlays, ainsi que sur la gouvernance, la documentation et la traçabilité des modèles conformément aux exigences IFRS 9.
Validation de modèles
Garantir la conformité et la fiabilité des modèles internes.
Nous proposons une expertise complète en validation initiale et périodique des modèles internes Bâlois et IFRS 9. Nos équipes procèdent à l’évaluation qualitative et quantitative des modèles : revue des hypothèses statistiques, recalibrage, analyse de sensibilité, conformité aux attentes des régulateurs (BCE, ACPR), et vérification de la gouvernance. Nous apportons également un appui sur les revues des backtesting, les dossiers d’homologation IRBA et les templates de reporting réglementaire.
Risques climatiques et ESG
Anticiper l’impact du climat dans les modèles de crédit.
Conscients des nouveaux défis liés au changement climatique, nous développons des approches innovantes pour intégrer les risques climatiques dans les modèles de crédit. Nous accompagnons nos clients dans la conception de stress tests climatiques, la projection des paramètres de risque sous différents scénarios (NGFS), et l'intégration de critères ESG dans les scores d’octroi. Ces travaux s’inscrivent dans une logique d’anticipation réglementaire (BCE, ICAAP) et de transformation durable des pratiques financières.
Une expertise nourrie par l’innovation
Chez Nexialog Consulting, l’innovation est au cœur de notre approche du risque. Notre cellule R&D mène des projets à forte valeur ajoutée pour anticiper les transformations du secteur financier et renforcer la qualité des solutions que nous proposons à nos clients.
Nous explorons les leviers technologiques et méthodologiques les plus récents, comme l’usage du machine learning pour améliorer le scoring d’octroi ou l’intégration des risques climatiques dans les modèles de défaut via des approches stochastiques.
Nos équipes partagent leurs analyses à travers des publications, des webinaires et notre veille réglementaire RegActu, contribuant activement aux réflexions de place.
Nous développons également des travaux internes sur des sujets émergents tels que la modélisation LGD Forward-Looking, les effets d’une fiscalité carbone sur les portefeuilles bancaires, ou encore les nouvelles approches de titrisation. Ces initiatives nous permettent de rester à la pointe de l’expertise et d’accompagner nos clients avec des solutions robustes, innovantes et adaptées à leurs enjeux.
Travailler avec nexialog consulting
Faire appel à notre Business Unit Risk Models, c’est bénéficier d’un accompagnement sur-mesure porté par des consultants alliant expertise quantitative pointue, maîtrise des enjeux réglementaires liés au risque de crédit, et capacité à piloter des projets complexes avec agilité et rigueur. Nos équipes interviennent auprès des directions Risques, Validation et Octroi des plus grandes institutions bancaires, avec un haut niveau d’exigence en matière de qualité, conformité et performance opérationnelle.
Nous sommes reconnus pour notre capacité à conjuguer excellence technique, vision stratégique et proximité terrain, tout en mobilisant les expertises transverses de nos autres pôles afin de répondre aux besoins les plus complexes de nos clients dans un contexte réglementaire en constante évolution.
Rejoindre l’équipe
La Business Unit Risk Models rassemble des profils passionnés par les problématiques quantitatives, réglementaires et stratégiques liées au risque de crédit. Nos consultants, issus des grandes écoles d’ingénieurs et de masters spécialisés, évoluent dans un environnement stimulant, favorisant l’apprentissage continu et l’innovation. Rejoindre notre équipe, c’est intégrer un collectif engagé, reconnu pour la qualité de ses interventions et son rôle actif dans la transformation du secteur bancaire.
Souhaitez-vous contribuer à des projets innovants et complexes au cœur des enjeux du risque de crédit ?
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