Tribune d’Expert – La modélisation de stress tests de liquidité pour les fonds

Ahmed Saadi, consultant confirmé et Luc Vermot Gauchy, manager Global Markets chez Nexialog Consulting, proposent une analyse de la modélisation des stress tests de liquidité, pour le média Funds Watch.

Ils expliquent notamment comment la théorie des valeurs extrêmes peut permettre d’effectuer la modélisation des rachats, selon différentes méthodes.

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Cet article s’inscrit dans la continuité de la conférence animée par Ahmed Saadi et Luc Vermot Gauchy, le 10 mars dernier, dont vous pouvez retrouver le replay sur notre chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=z51eZ54862g