Transparisation Actifs
#Nexialog
CONTEXTE
- Suite à la revue 2018 de l’ACPR sur le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis sous Solvabilité II d’un groupe de protection sociale, un rapport contenant des observations a été publié.
- L’institution s’est donc engagée dans un objectif d’amélioration du processus de transparisation sur les actifs infrastructure et immobilier.
- Cette transparisation permettra de maitriser nos risques et d’adapter les chocs S2 lors du pilier 1.
TYPE DE MISSION
- Amélioration du processus de transparisation sur les actifs infrastructure et immobilier, en vue de mieux appréhender le risque et d’adapter les chocs retenus dans le pilier 1 de Solvabilité 2.
OUTILS UTILISÉS
TRAVAUX RÉALISÉS
- Définition du besoin
- Définition des données nécessaires aux chocs S2 (type d’actif, duration, rating…)
- Documentation et revue de maquette de recueil d’informations à destination des sociétés de gestion
- Traitement de la transparisation
- Suivi de réception des fonds
- Automation de la concaténation des données AMPERE de fonds aux formats hétérogènes, pour permettre leur intégration dans le système
ALM du groupe de protection sociale.
- Pré-calcul de charges en SCR et contrôle de cohérences
- Génération d’un reporting
- Créer un outil de suivi de l’état de la transparisation à la date de livraison
RÉSULTATS
- Participation aux activités de définition des besoins et suivi de la réception des fonds
- Conception d’une maquette permettant d’appréhender de pré-calculer la charge en SCR action, immobilier et spread des fonds infrastructure et immobilier (PoC Excel / Power Query, implémenté sous SAS par une équipe spécialisée)
- Note de synthèse sur les charges en capital reçues et sur la qualité de données
