Tous les REX Revue de la structure des macros SAS Backtesting PD IFRS9

Revue de la structure des macros SAS Backtesting PD IFRS9

#Nexialog

CONTEXTE

  • Pour mettre en application la nouvelle norme IFRS9, notre client a déployé un nouveau modèle de provisionnement collectif des encours sains.
  • Ce nouveau modèle est basé sur l’estimation des « pertes attendues ». Une étape importante du calcul des EL IFRS9 est le calibrage des PD Forward Looking jusqu’à la maturité des contrats.
    • Au sein de la direction des risques et de l’équipe Modèle de Portefeuilles, l’objectif était la revue de la structure des macros SAS Backtesting PD IFRS9 et une transition de SAS vers R.

 

TYPE DE MISSION

  • Migration/Transition de SAS vers R
  • Revue des macros SAS Backtesting PD IFRS9

 

OUTILS UTILISÉS

  • R
  • SAS
  • SQL

TRAVAUX RÉALISÉS

A partir de SAS :

  • Détermination des sévérités des scénario macro-économiques
  • Extraction des taux de défaut moyen observés

Et sur R :

  • Calcul de la matrice de migration moyenne et des vecteurs de taux de défaut
  • Estimation des facteurs systémiques associés aux migrations de note
  • Estimation des PD forward looking TTC à partir des matrices de migration et des taux de défaut moyens
  • Estimation des PD forward looking et des betas
  • Réalisation des graphiques
Banniere Cabinet

Prenez part à l'aventure Nexialog

Si vous souhaitez évoluer dans une société à taille humaine dotée d’une forte cohésion d’équipe,

et contribuer activement au développement d’un cabinet en plein essor, n’hésitez-plus !

int(1) Nous contacter