Revue des modèles Non-Retail
#Nexialog
CONTEXTE
- Notre client est un grand groupe bancaire qui a initié un programme de refonte des modèles internes du client, qui se déroulera sur les 3 à 5 prochaines années, avec un plan de remédiation spécifique.
- Le projet vise à rationaliser le périmètre des modèles internes dans un objectif de (I) – simplification des modèles et (II) – d’ harmonisation des systèmes de notation dans le groupe (III) – tout en assurant la conformité avec le règlementation actuelle et ses principales évolutions (« IRB Repair »).
- Les modèles internes Non-Retail sont donc revus conformément aux exigences de l’EBA et aux obligations de la BCE, afin d’en réduire le nombre et de les rendre plus robustes.
TYPE DE MISSION
- Revue et mise à niveau des modèles internes Non-Retail
OUTILS UTILISÉS
TRAVAUX RÉALISÉS
- Préparation des bases de données
- Définition/identification/implémentation du scope de modélisation en accord avec les métiers et les filiales
- Collecte des « Risk drivers » pour la modélisation de la PD
- Intégration des données provenant des filiales du groupe bancaire
- Mise en place des tests de cohérence des données
- Modélisation / Calibration des paramètres de risque (PD)
- Analyse de l’échelle de notation CORPORATE actuelle
- Proposition de nouvelles classes homogènes de risque (Risk Differentiation)
- Estimation de la PD par classes de risque (Risk Quantification)
- Tests des différentes méthodologies d’application des marges de conservatisme (MoC C)
- Etude d’impact en RWA
- Réalisation d’études ad hoc
- Réalisation de cas de test du nouveau modèle de LGD CORPORATE
- Simulation des impacts en RWA du nouveau modèle de LGD CORPORATE
- Participation à la mission « TRIM PGNNR » et réponse aux requêtes de la BCE
RÉSULTATS
- Bases de modélisation
- Codes de création des bases et codes de modélisation
- Documentation des travaux réalisés
