Projet Nouveau Défaut

#Nexialog

Le projet s’inscrit dans le contexte du risque de crédit Bâlois.
Début 2017, l’EBA publie ses nouvelles guidelines encadrant la modélisation du risque de crédit dans le milieu bancaire. Ces guidelines sont construites en deux blocs majeurs : un premier bloc sur la nouvelle définition du défaut, et un second sur la modélisation des paramètres Bâlois.
Le régulateur demande l’application de ces nouveaux textes pour début 2021.
Au moment où les guidelines sortent, le client, l’entité française d’un grand groupe bancaire spécialisée dans le crédit conso, dispose déjà de modèles validés IRBA, mais dont la construction et les performances sont critiquées par le régulateur. Ces faiblesses identifiées sont très coûteuses pour la banque, la forçant à mettre d’autant plus d’argent de côté.
Afin de s’aligner aux nouveaux textes et de se débarrasser de ces limitations, ce groupe bancaire est l’un des premiers acteurs du marché à se lancer dans la refonte de ses modèles.

Partie Nouveau Défaut
- Interprétation des guidelines de l’EBA (Nouveau défaut)
- Transposition aux problématiques et données de l’entité
- Etude d’impact et de faisabilité
- Définition des règles à mettre en place pour le défaut (décomposition par motif)
- Accompagnement des équipes IT pour l’implémentation
- Recette des résultats
Partie Modélisation
- Prise en main des guidelines (Modélisation)
- Construction et traitement des composants nécessaires au calcul des paramètres Bâlois
- Calcul des paramètres (LGD, LGD en défaut et CCF)
- Passation aux équipes de modélisation

Nouveau défaut conforme aux nouvelles règles, implémenté, recetté et reconstruit jusqu’en 2008
Paramètres Bâlois (LGD, LGD en défaut et CCF) construits et calculés conformément aux guidelines de modélisation

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