Mission d’inspection BCE
#Nexialog
CONTEXTE
- Mission d’inspection de la BCE sur le périmètre GNRRP (Global Non Retail Rating Policy) IRBA d’un grand groupe bancaire.
- Ce portefeuille regroupe des tiers non retail au sens du CRR qui ne s’inscrivent dans aucune SRP (Specific Rating Policy).
- Il s’agit par exemple des centres de trésoreries, d’holding d’investissement, de SPV…
- Au sein de l’équipe Risk ERA, nous étions chargés de la réponse aux requêtes BCE et de la coordination entre les différentes entités du groupe bancaire.
TYPE DE MISSION
- Accompagnement des inspecteurs de la BCE
- Exercices réglementaires
- Validation de modèle
OUTILS UTILISÉS
- SAS
- Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
TRAVAUX RÉALISÉS
- Requêtes concernant la base de backtesting PD :
- Description de la construction de la base
- Réalisation de statistiques descriptives
- Présentation des résultats aux inspecteurs
- Etude de l’impact de Bâle 4 sur l’exposition et sur les RWA :
- Collecte des informations au niveau tiers
- Comparaison à un niveau agrégé des chiffres Bâle 3 vs Bâle 4
- Documentation des résultats
- Etude sur la qualité des données sur les différents systèmes SI :
- Développement de contrôles (valeurs extrêmes, valeurs manquantes, contrôles de cohérence, volumétries)
RÉSULTATS
- Travaux automatisés en SAS et en Excel
- Documentation de la réponse de chaque requête décrivant la problématique, les travaux réalisés et les résultats obtenus
- Support de présentation PowerPoint destiné aux inspecteurs
