Note technique – Générateur de Scénarios Économiques (GSE)
Générateurs de Scénarios Économiques : Enjeux, Méthodes et Exigences Réglementaires
Cette note technique présente une analyse complète des Générateurs de Scénarios Économiques (GSE), outils essentiels pour la modélisation financière, la gestion des risques et les exigences réglementaires des assureurs. Elle revient sur l’évolution des méthodes de modélisation, distingue la mesure monde réel et la mesure risque-neutre, détaille le rôle des GSE dans Solvabilité II et IFRS 17, et expose les bonnes pratiques en matière de validation, de gouvernance et de documentation. La note se termine par un benchmark des principaux GSE du marché.
Les points clés mis en avant
- Comprendre les différences entre GSE monde réel et GSE risque-neutre
- Identifier les impacts des GSE sur les calculs Solvabilité II (BE, RM, SCR, ORSA)
- Intégrer les exigences de IFRS 17 concernant la valorisation market-consistent
- Connaître les tests de validation exigés par l’ACPR (martingalité, market consistency…)
- Structurer la gouvernance autour d’un modèle interne
- Comparer les principaux outils du marché (Ortec, Moody’s, Conning, Milliman, etc.)
à propos de nexialog Consulting
Nexialog Consulting accompagne les acteurs de l’assurance et de la banque sur les enjeux liés à la modélisation financière, Solvabilité II, IFRS 17, l’ALM, la validation de modèles et les opérations de risk management. Nos équipes actuarielles et R&D interviennent sur la construction, la calibration et la validation de GSE internes ou externalisés.
Vous souhaitez développer, valider ou challenger votre générateur de scénarios économiques ? Nos experts vous accompagnent.
