Modélisation et décomposition
de la dérive des dépenses de santé

Une dérive non expliquée conduit toujours aux mêmes impasses

Face à une dérive de sinistralité non comprise, tout assureur est contraint d'arbitrer à l'aveugle : hausse de cotisation, modification des garanties ou acceptation d'un résultat technique dégradé. Des hausses répétées, des résiliations en cascade, voire une mise en run-off peuvent s'ensuivre.

Les outils classiques — comparaison N/N-1, taux de dérive global, hausse de cotisation — sont insuffisants, parfois contre-productifs. Cette note propose un cadre analytique structuré en 6 étapes pour répondre à une question unique : que faire pour piloter la dérive de mon portefeuille santé ?

« Savoir précisément d'où vient chaque euro de dérive, identifier ce qui est inévitable et ce qui est actionnable, et projeter la sinistralité avec des intervalles de confiance réalistes. »

Mame Diarra FAYE — Manager Actuariat Produit, Nexialog

11 méthodes complémentaires issues de 5 disciplines

Aucune méthode standard ne permet, à elle seule, de mesurer la dérive de fond, détecter une rupture en temps réel, attribuer chaque euro à une cause identifiable et projeter l'évolution future. Nexialog combine onze méthodes complémentaires.

+21,4 % en 6 ans : une dérive ni uniforme ni inéluctable

Sur le portefeuille étudié (2018–2023), la dérive totale atteint +21,4 % en 6 ans, soit +3,29 %/an en tendance de fond. Un assuré à 4 000 € de dépenses en 2018 en affiche 4 855 € en 2023.

L'enseignement structurant : 69 % de la dérive provient du volume d'actes (fréquence de recours aux soins), et seulement 30 % d'une hausse du coût par acte. Conséquence directe : une hausse de cotisation seule ne suffit pas — il faut agir sur le volume de recours.

Le système CUSUM/EWMA détecte les signaux d'accélération 3 à 6 mois avant qu'ils n'apparaissent dans les comptes. En cas de non-détection, la dérive s'accumule silencieusement.

Projection 2024–2028 : en l'absence d'action, la dépense de santé par personne atteindrait entre 5 394 € (scénario optimiste) et 6 296 € (scénario pessimiste) d'ici 2028, pour un scénario médian à 5 778 €, contre 4 855 € fin 2023.

Chaque euro de dérive a une cause identifiée

La régression Ridge identifie 6 facteurs causaux distincts. La clé opérationnelle : distinguer ce qui est inévitable (à provisionner) de ce qui est actionnable (à maîtriser).

• +24%
  Vieillissement démographique La structure de la population vieillit indépendamment du portefeuille. Ajuster les tables de charge, surveiller la pyramide des âges.
  Inévitable — à provisionner
• +24%
  Offre de soins Déserts médicaux, densité médicale, part des secteurs 2. L'assureur peut orienter les assurés vers un réseau préférentiel et la téléconsultation.
  Partiellement actionnable
• +22%
  Tendance structurelle Dérive de fond liée à l'évolution générale du système de santé. Intégrer dans le PPA avec un chargement de tendance de +3,3 %/an.
  Inévitable — à provisionner
• +14%
  Effet économique Lié au niveau de vie des assurés. Segmentation des garanties et offres adaptées à la situation socio-économique.
  Partiellement actionnable
• +8%
  Effet réglementaire (100 % Santé) Réforme imposée par la loi sur l'optique, le dentaire et les audioprothèses. Provisionner la montée en charge et adapter les garanties.
  Subi — à provisionner
• +3%
  Risque climatique Les canicules ne se contrôlent pas, mais leur impact financier si. IRCS calculé en mars, chargement estival intégré dans le tarif de mai.
  Partiellement anticipable

6 règles pour piloter la dérive de votre portefeuille

À l'usage des équipes de tarification, d'actuariat et de pilotage technique.

• Décomposer avant de décider. Ne jamais prendre de décision tarifaire sur la série brute mensuelle. Un pic de septembre n'est pas une dérive : c'est la rentrée. Utiliser la décomposition STL pour isoler la tendance réelle.

• Tester si la règle du jeu a changé. Avant de projeter, vérifier qu'il n'y a pas eu de rupture structurelle (nouvelle réforme, choc sanitaire). Si oui, recalibrer tous les paramètres sur la nouvelle période.

• Tester l'indépendance fréquence/coût avant d'agir. Si la dérive vient du volume, il faut des actions sur le recours aux soins. Si elle vient du coût moyen, la révision des barèmes prime.

• Séparer l'inévitable de l'actionnable. Le vieillissement et la tendance structurelle sont à provisionner. Les comportements de consommation et l'organisation des soins sont actionnables. Confondre ces deux natures génère des plans d'action coûteux et inefficaces.

• Anticiper le risque climatique dès mars. Calculer l'IRCS chaque année en mars sur la base des prévisions météo. Appliquer le chargement estival avant la campagne de mai — pas après la canicule.

• Calibrer la durée de vie du tarif. Un tarif ne reste valide que 5 à 6 mois en moyenne avant que la dérive ne le dépasse. Ne pas attendre la campagne annuelle pour réagir si un signal CUSUM est déclenché.

Une approche interdisciplinaire rigoureuse

Cette note mobilise des méthodes issues de l'actuariat classique, du contrôle qualité industriel (CUSUM/EWMA), de la maintenance aérospatiale (survie de Weibull), de la finance quantitative (HMM à régimes) et d'un indice climatique développé spécifiquement pour ce travail (IRCS).

Les données s'appuient sur Open DAMIR (dépenses remboursées par l'Assurance Maladie) combinées à des variables exogènes issues de l'INSEE, de la DREES, de la CNAM et de Météo-France, sur une période de 72 observations mensuelles (janvier 2018 – décembre 2023).

Le portefeuille utilisé est un portefeuille de démonstration, calibré sur des observations macroéconomiques réelles — une pratique standard pour la validation de méthodes actuarielles — permettant d'illustrer la méthodologie de façon reproductible et transparente.