Revue du portage des modèles IRBA

CONTEXTE

• En décembre 2020, notre client a annoncé une fusion. Ce projet de fusion s’est intégré dans un programme plus large de refonte de ses modèles afin de les mettre en conformité avec la nouvelle réglementation. Dans l’attente de la refonte des modèles internes concernés, il a été décidé de porter ces derniers sur le nouveau périmètre issu de la fusion (pour l’ensemble des paramètres PD, LGD, LGD défaut et CCF).
• Dans ce contexte, le département en charge de la revue de l’ensemble des modèles internes de mesure du risque utilisés aux fins de calcul du capital réglementaire a souhaité réaliser la revue des travaux de portage et la pertinence des modèles appliqués aux expositions.
• Afin de mener à bien ces travaux, le Groupe a fait appel à Nexialog pour l’accompagner dans la revue indépendante du portage des modèles de risque de crédit IRBA.

TYPE DE MISSION

• Revue indépendante des modèles bâlois

OUTILS UTILISÉS

• Office
• R
• SAS