Pour construire un portefeuille d’investissement efficient, une approche robuste devrait commencer par regrouper les supports ayant des comportements proches (performances corrélées) dans des clusters homogènes. Cependant, ces clusters sont à créer, les catégories existantes (Morningstar, notamment) étant trop nombreuses et inadaptées aux stratégies d’investissement ayant émergées ces dernières années telles que les “Risk Premia” et, en particulier, le facteur “Momentum”.

 

Comment utiliser la Data Science ou le Machine Learning, pour répondre à ce besoin métier ? C’est l’objectif de ce webinar.

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