Au sein de notre département Risques Management Bancaire,
nous créons les indicateurs qui permettent aux établissements bancaires de mesurer et piloter leurs risques.

En mettant à disposition une équipe experte en analyse statistique et en pilotage de portefeuille
et en anticipant les évolutions des environnements économique et réglementaire,
nous assurons à nos clients de couvrir efficacement les risques liés à leurs activités tout en conservant leur rentabilité.

NOS DOMAINES

D’INTERVENTION

Nous apportons à nos clients notre expérience, notre savoir-faire et nos méthodes innovantes dans la réponse dans la conduite de grands projets en les accompagnant aussi bien dans leur calcul d’allocation du capital réglementaire, que dans leur dispositif de pilotage opérationnel du risque.

MODÉLISATION

DU RISQUE

Mettre l’innovation mathématique au profit de la Direction des Risques

REPORTING PRUDENTIEL

ET SURVEILLANCE

Repenser la gestion de l’information dans le dispositif de reporting

PROJETS
RÉGLEMENTAIRES

Déployer de manière proactive les transformations des organisations, des systèmes et des procédures, engendrés par les évolutions de la réglementation européenne

DATA MANAGEMENT

Optimiser la collecte de l’information pour permettre aux Directions des Risques une prise de décision plus rapide

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Exercice de Stress Test réglementaire EBA 2016

CONTEXTE

Nous avons été mandatés par la Direction des Risques d’un grand établissement bancaire européen pour mener l’exercice de Stress Test auprès des équipes Groupe et de sa filiale de Crédit à la Consommation.

Le stress test européen 2016 lancé sous la supervision de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), couvre 70% du secteur bancaire européen, comprenant les 6 banques françaises systémiques. Les résultats publiés par le régulateur en juillet 2016, mesurent la résistance des établissements aux chocs macro-économiques.

INTERVENTION

  • Pilotage de l’exercice de Stress Test auprès des filiales et des équipes centrales
  • Validation des modèles économétriques internes de CACF
  • Spécification de la méthodologie de calcul des paramètres et des flux
  • Suivi et coordination des filiales
  • Rédaction de la documentation des modèles, de la méthodologie de production des templates, ainsi que du dispositif contrôle des résultats

Gestion du Projet de conformité au BCBS 239

CONTEXTE

Au sein d’un établissement de crédit, filiale d’un Groupe Bancaire international, notre équipe a été chargée de mener le programme BCBS 239.

Les 11 principes prescrits dans la directive 239 du BCBS formulent trois ambitions :

  • Améliorer la gestion de l’information et le dispositif de mesure, afin d’assurer un suivi précis des expositions et du risque encouru
  • Assurer une meilleure défense contre les pertes engendrées par des faiblesses dans la gestion des risques
  • Accélérer la mise à disposition des informations agrégées, aboutissant à une prise de décision plus rapide

INTERVENTION

  • Cadrage, accompagnement à la formalisation du dispositif (« Framework ») de gestion des données : Risk Management, Gestion de la qualité des données, Gouvernance des données.
  • Refonte du reporting bâlois sur le périmètre hors retail
  • Accompagnement de l’élaboration du Schéma Directeur du dispositif de reporting et définition de la trajectoire (en cours)

Refonte des méthodes de provisionnement selon les méthodes IFRS 9

CONTEXTE

La mise en application de la norme IFRS 9 à compter du 1er Janvier 2018 implique une évolution de la méthodologie de provisionnement. En effet, jusqu’à présent seuls les risques de perte avérés étaient provisionnés. Avec la mise en place d’IFRS 9, les pertes attendues seront à présent reconnues dès la comptabilisation initiale de l’actif. Une nouvelle segmentation des portefeuilles par « bucket », dépendant de l’évolution de la qualité de crédit de l’emprunteur, doit également être mise en place.

Dans ce contexte la Direction des Risques d’un Etablissement de Crédit international a chargé Nexialog de développer de nouveaux modèles de provisionnement ainsi que d’évaluer leurs impacts sur les montants de provision de la banque.

INTERVENTION

  • Définition d’une méthodologie de calcul en accord avec les principes IFRS 9 et les guidelines du Groupe
  • Mise en place d’un algorithme permettant de d’attribuer un bucket à chaque contrat
  • Calcul des Expected Credit Loss 1 an et à maturité
  • Calcul des impacts, en termes de provision, pour les différents scénarios envisagés

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