Événement Nexialog

Rejoignez-nous pour ce webinar d’une heure dédié à une étude
portant sur le Metamodel du Best Estimate dans le cadre d’un modèle interne.

Mardi 25 Mai à 18h30

Dans une vision économique du bilan, le calcul des provisions (BE) repose sur la projection stochastique des flux d’engagement net de l’assureur. Ces projections sont réalisées à l’aide d’un modèle ALM et sont généralement coûteuses en temps de calcul. De plus, pour des exercices réglementaires (calcul SCR modèle interne, formule standard, exercices ORSA, calculs IFRS 17) ou pour des besoins internes, le calcul des éléments du bilan (BE, Actif, NAV, EOF) doit être répété à des dates régulières. 

Pour remédier à ces différents problèmes, nous proposons une approche qui permet de répondre aux préoccupations suivantes :

  • Comment quantifier l’incertitude sur l’estimation de la fonction BE, sachant que l’estimation du BE est entachée de 2 sources d’incertitude (Simulation Monte Carlo + régression) ?
  • Comment exploiter l’information issue des calculs aux dates d’évaluation précédentes pour rendre plus efficace l’estimation du BE aux dates d’évaluation futures ?

Proposer une approche basée sur la régression par processus gaussien plus particulièrement le Krigeage stochastique c’est l’objectif de ce webinar ! 

 

 

Nos experts

 

Prudence Hounkonnou
Consultant R&D

Prudence est actuaire IA diplômé de l’EURIA à Brest en 2020. Il est aussi titulaire d’une licence en statistique appliquée à l’économie. 

Pendant son stage au sein de Nexialog, Il a effectué des travaux sur la modélisation ALM et l’estimation du SCR en modèle interne

Il dispose également de connaissances en assurance non vie suite à ses travaux sur la tarification des contrats liés au risque cyber et au risque automobile.

 

 

Raphaël Konan
Manager Actuariat Conseil

Raphaël est actuaire diplômé du CEA de l’institut du Risk Management. Il est par ailleurs diplômé de L’ESCP Europe d’un Master Grande École, spécialisé en finance quantitative.

Il dispose de plus de onze années d’expérience en actuariat et en finance acquises auprès d’acteurs majeurs de l’assurance et de la banque. Au cours des sept dernières années, Raphaël a principalement travaillé sur des problématiques de modélisation et de production du capital économique sous Solvabilité II.

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