Auteurs : Ben Kilani R., 2015

Dans le monde de la gestion d’actifs, nous constatons que bon nombre d’investisseurs sont en train de remettre en question leur stratégie d’allocation d’actifs, plus particulièrement sur le marché des Equity où il est désormais de plus en plus commun d’investir dans ce qu’on appelle les facteurs de risque.

Cette approche a conduit à l’émergence du « Factor Investing », qui a, depuis quelques années, attiré l’attention des gestionnaires de portefeuilles car elle semble résoudre bon nombre de difficultés que rencontrent les investisseurs long-terme.

Nous nous intéressons dans cette étude aux différents modèles régissant ces facteurs, les avantages de cette approche par rapport à une allocation stratégique classique (se basant sur les classes d’actifs) et nous exposerons les facteurs de risque les plus prometteurs.

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