• Consultant confirmé
  • Paris

Le département Risk Management Bancaire intervient au sein de la Direction des risques de Groupes Bancaires de premier plan, dans l’accompagnement à la mise en place de dispositif de mesure et de gestion du risque de crédit.

En tant que Consultant(e) Confirmé(e) en modélisation et gestion des risques bancaires, vos principales missions consisteront à :

  • la modélisation et la mise en place des indicateurs réglementaire (notation PD, modèles EAD & LGD)
  • la mise en place et l’analyse des indicateurs de suivi des risques
  • la modélisation de la dépréciation des actifs et du provisionnement (IFRS 9)
  • la validation de modèles, le Back Testing et le Stress Testing
  • l’accompagnement sur les projets réglementaires (Bale 3, Bale 4)

Nexialog se fixe un objectif d’innovation constante. Chaque année, en collaboration avec le pôle R&D, le département Risque Management Bancaire met en œuvre plusieurs projets afin d’anticiper les besoins de nos clients et d’innover dans la conception de nos solutions.

 

Profil :
De formation supérieure Bac+5 (Grande école d’ingénieur) avec une spécialisation en modélisation financière ou statistique, vous bénéficiez d’une première expérience de 2 ans  minimum au sein d’un établissement financier ou d’un cabinet de conseil.

Compétences requises :

Maitrise de la modélisation économétrique et probabiliste.

Connaissance de SAS, R, Python ou Matlab

Maitrise de l’Anglais (écrit)

 

Le poste est à pourvoir ASAP.

Rémunération : Selon profil

Contact : Nous vous remercions d’adresser vos candidatures par email au Service Recrutement : recrutement@nexialog.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à recrutement@nexialog.com